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Por segmentos de mercado, las operaciones “FX swap” supusieron en abril de 2013 -cuando el Banco de España realizó la encuesta en que se basa este estudio- unos 24.900 millones de dólares diarios, lo que supone un 58 % del total y un incremento del 48 % con respecto a abril de 2010, cuando tuvo lugar el informe anterior.

En el mercado al contado la cantidad media de negocio ascendió a 13.600 millones de dólares (+64 %), mientras que las operaciones a plazo supusieron 3.200 millones de dólares (+19 %).

Por su parte, los “currency swaps”, que sólo representan un 1 % del volumen medio de negocio, experimentaron un retroceso del 57 % con respecto a abril de 2010.

Por último, el 2 % de las operaciones fueron opciones sobre divisas y, a pesar de ser esta cuota menor que la del mismo mes de 2010, esta categoría ha crecido un 20 % con respecto al período de comparación.

Por monedas, el dólar estadounidense fue la más negociada, al estar presente en el 85 % de las transacciones, mientras que el euro se empleó en el 74 % de las operaciones.

Las transacciones en las que estaban involucradas ambas divisas, la estadounidense y la europea, representaron el 60 % del total de operaciones, según los datos difundidos por el Eurosistema.

Por distribución geográfica, el 16 % de las transacciones se negociaron con contrapartes españolas, principalmente otras instituciones financieras (9 %) y clientes no financieros (4 %), mientras que el 84 % se realizaron con contrapartes extranjeras, de los que el 56 % fueron entidades de crédito informantes y el 27 % con otras instituciones financieras.

El 99 % de las transacciones tuvieron un plazo máximo de vencimiento de un año, según la encuesta del Banco de España.

En el mercado “over-the-counter” (OTC) de tipos de interés, el volumen medio diario negociado en abril de 2013 fue de 13.700 millones de dólares, lo que implica un retroceso del 55 % respecto al del mismo mes de tres años antes.